Hvordan sammenligner jeg to porteføljer?
Sammenlign på risikojusteret afkast (Sharpe-ratio), omkostninger, volatilitet og korrelation med dine mål — ikke blot råafkast.
At sammenligne to porteføljer udelukkende på afkast er fejlagtigt — en portefølje med 20 % afkast og 40 % volatilitet er ikke nødvendigvis bedre end én med 12 % afkast og 10 % volatilitet.
Nøglemetrikker til sammenligning
Sharpe-ratio: (Afkast − risikofri rente) / standardafvigelse. Højere er bedre.
Max drawdown: Største fald fra top til bund. Afspejler worst-case oplevelse.
ÅOP og totale omkostninger: Hvad koster det rent faktisk?
Korrelation: Hvor meget bevæger de to porteføljer sig i takt?
Praktisk tilgang
Brug tools som Portfolio Visualizer, Backtest (backtestporfolio.com) eller QuantBase's porteføljesimulator til at køre historiske test på to strategier side om side med identisk startkapital og tidsperiode.
Beregn selv
Se det i din egen økonomi
QuantBase bygger en komplet finansiel model baseret på dine tal — så du kan se svaret for dig.
Opret din formueplan →