Hvordan sammenligner jeg to investeringsstrategier?
Sammenlign på CAGR, Sharpe-ratio, max drawdown og ÅOP. Brug identisk startkapital, tidsperiode og risikoprofil i sammenligningen.
En retfærdig strategisammenligning kræver, at du kontrollerer for risiko — ikke kun afkast. En strategi med 15 % afkast og 40 % volatilitet er ikke nødvendigvis bedre end én med 10 % afkast og 10 % volatilitet.
Nøglemetrikker
CAGR: Annualiseret afkast. Sammenlignbart på tværs af perioder.
Sharpe-ratio: Afkast per enhed risiko. Højere er bedre.
Max drawdown: Størst oplevede fald. Afspejler worst-case.
Std. afvigelse: Volatilitet. Lavere er bedre for nervøse investorer.
ÅOP: Hvad koster strategien?
Praktisk tilgang
Brug QuantBase til at backteste begge strategier over samme historiske periode (f.eks. 2000–2024) med identisk startkapital og månedlige indbetalinger. Se ikke kun på slutværdien — se på rejsen.
Beregn selv
Se det i din egen økonomi
QuantBase bygger en komplet finansiel model baseret på dine tal — så du kan se svaret for dig.
Opret din formueplan →